Показатель просадка используется трейдером для определения стратегии управления рисками в своей торговле и выбора показателей сделки в целом. И что особенно важно, по показателю просадки инвестору очень удобно выбирать различные предложения доверительного управления капиталом. Абсолютная просадка— это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете.

Но ее всегда можно оптимизировать и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это довольно просто — необходимо соблюдать мани-менджмент, контролировать риски и торговать системно. Для большинства все эти слова будут прочитаны верлибром, банальщиной и тому подобным. Все потому, что у не у всех читателей есть четкий финансовый план, строгая система торговли, разработанная система риск- и мани-менеджмента.

Рассчитав ее на основании имеющихся данных, трейдер будет знать, какую максимальную величину потерь ему возможно следует ожидать в будущем. Максимальная просадка, по сути, является максимальным «эквити». В зависимости от целей и обстоятельств максимальную просадку рассчитывают как за все время работы счета, так и за определенный временной интервал. Специфика работы на валютном рынке предполагает фиксацию убытков только в момент закрытия сделки. По этой причине размер максимальной просадки далеко не всегда соответствует фактическому размеру максимальных убытков. Иногда эти показатели равны между собой, иногда один из них отличается от другого в большую или меньшую сторону.

Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то и 50% потерь не трагедия. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Потому что, если спустя какое-то время сумма на счете опустится ниже $7000, то и значение показателя изменится.

Просадкой принято называть снижение суммы средств на торговом счете в результате неудачной сделки; на американском рыночном жаргоне ситуацию называют DrawDown или DD. Это может быть динамический («плавающий») минус, пока сделка не завершена, или уже зафиксированный отрицательный результат – в валюте депозита или в процентах. В нашем случае эквити – это тот размер средств на депозите, КОТОРЫЙ ОБРАЗУЕТСЯ в РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛОК, убыточных или прибыльных. Выходом из просадки по эквити является и метод локирования. Суть его заключается в открытии позиции того же объема, противоположной убыточной.

Торговые просадки

Этот показатель также можно выражать в пунктах, в валюте депозита, либо в проценте от капитала. Но в среднем эта пропорция наблюдается у большинства торгующих трейдеров. Чтобы избежать просадки быстрее, вам нужно научиться увеличивать соотношение риска и прибыли. Одним из наиболее эффективных методов улучшения этого соотношения является совершенствование стратегии входа.

Максимальная просадка обычно относится к самой большой просадке с момента начала торговли. Вы также можете рассчитать максимальную просадку за определенный период. Помочь с восстановлением от просадки может увеличение соотношения риска и прибыли. Для этих целей следует заняться совершенствованием стратегии выхода на рынок, разработкой соответствующей стратегии. Стоит сразу оговориться, что риск менеджмент может помочь только при условии, что ваша система в принципе дает более 60% плюсовых сигналов для бинарных опционов. Если же ваша система не дает таких результатов, то, думаю, и так понятно, что начинать торговать не стоит.

Это не менее важная часть алготрейдинга, как и поиск рыночных неэффективностей. С другой стороны, просадке нельзя давать бесконтрольно разрастаться. Нужно понимать, где логика вашей сделки ломается, и фиксировать убыток, чтобы не дать ему ещё больше разрастись. А если торгует свинг-трейдер, который открывает долгосрочные сделки на несколько дней или даже недель, то просадки могут длиться часами или даже днями.

Инвестиции в доверительное управление — хороший способ заработать. Вложение денег в ПАММ счета, акции, ETF фонды, IPO и инвестиционные фонды могут принести вам миллионы. Самое важное — это диверсифицировать вложения и не гнаться за сверх высокой прибылью. Сегодня много надежных мест, куда можно вложить небольшие деньги и получать стабильную прибыль.

В том случае, когда трейдер примет решение закрыть сделку, будет установлена фиксированная просадка и принят убыток определенного уровня. Если просадка велика — совет аналогичный, только не пытайтесь заработать одной сделкой 100%, чтобы восстановить потери разом. Двигайтесь просадка в трейдинге небольшими шагами с теми же принципами, рискуя 3-5% в сделке и ориентируясь на существенные движения, избегая торговли рыночным шумом. Трейдеры максималисты не только в том, что устанавливают себе нереалистичные цели, но и в том, что хотят торговать каждый день 24/7.

Окно тестирования и количество закрытых позиций

Позднее, из-за череды убыточных сделок размер торгового капитала снизился до $8000, и затем снова вырос до $17000. Пока лок не закрыт, баланс счета отображается как $10.000, что создает иллюзию, будто ничего плохого не случилось. Эквити при этом, понятно, показывает реальный остаток $5.000, но трейдер не принимает реальную ситуацию и верит, что сможет разрулить лок. Я периодически сталкиваюсь с трейдерами, у которых счета залокированы убыточными сделками.

Эквити отображает результат торговли по счету с учетом и открытых и закрытых сделок. Сегодня поговорим о таком понятии как просадка в трейдинге и что для нас важно. Вы когда-нибудь задавались вопросом, хотите ли вы стать поставщиком сигналов? Как опытный трейдер, я уверен, что это приходило вам в голову, хотя бы раз. На рынке Форекс опытные трейдеры всегда воспринимаются как…

Но в среднем просадку в 10-20% можно считать нормальной. Ведь есть условная закономерность, что на каждый 1% прибыли приходится 2% риска. То есть если хотите получать 5-10% прибыли в месяц, то будьте готовы к просадкам в 10-20%. А бывает просадка фактическая, когда сделка закрывается в минус, убыток фиксируется и депозит сокращается.

Нет риск-менеджмента.

Установка дневного лимита убытков также минимизирует потери за один день. Как только вы достигнете порога дневных убытков, вам нужно прекратить торговать до конца дня и возобновить торговлю только на следующий день. Она учитывает все результаты как по закрытым, так и по открытым сделкам.

К слову, относительная просадка выражается в процентах относительно депозита, а максимальная — в денежном эквиваленте. Операции на финансовом рынке имеют высокую степень риска и могут привести к быстрым убыткам. Инвестируйте осознанно только тот капитал, потерю которого вы готовы допустить без критических последствий для себя.

• Следует обратить внимание, что абсолютная просадка в этом случае равна нулю.
• Ближе к отметке 30% важно задуматься о модификации торговой стратегии и рассмотрения ее на предмет ошибок в системе управления риском.
• Но даже если все эти элементы и собраны в арсенале трейдера, то в самый ответственный момент его подведет психология и личная дисциплина.
• Максимальной просадкой называется максимальная потеря торгового капитала за определенный период времени.

Различие может состоять только в том, относительно какой суммы производится расчет этой величины. В частности, на рынке Форекс расчет максимальной просадки производится относительно зафиксированного баланса счета. Торговые платформы, используемые на Форекс, как правило, не имеют возможности расчета, например, текущей просадки. Практически, она фигурирует как часть депозита, которая может быть утрачен в процессе закрытия убыточных сделок. По сути, просадка на Форекс – это степень наибольшего убытка, который может произойти со счетом трейдера.

Сделки: величина и время

Максимальная просадка — это разница между историческим максимумом и историческим минимумом баланса счета. Абсолютная просадка помогает оценить результаты торгового счета. Просадка является неотъемлемой частью торговли на рынке Форекс и ценным показателем для определения состояния вашего торгового портфеля. Знание того, как ее контролировать, поможет вам сделать успешную торговую карьеру. Просадка на Форекс — это разница между максимальной и минимальной точкой баланса на вашем торговом счете. График роста депозита у эффективной торговой системы не должен показывать резких значительных отклонений от прямой линии, соединяющей начальную его точку с конечной (смотри рисунок ниже).

Количество прибыльных и убыточных трейдов

И основным способом минимизации является правильная установка ордеров Stop Loss и Take Profit. Хорошим вариантом может послужить автоматический Trailing Stop, позволяющий получить максимальную прибыль от сделки. Определение уровня взятия прибыли так же должно подчиняться техническому анализу ситуации на рынке и не располагаться на уровнях, до которых цена вряд ли доберется. Важным моментом управления капиталом может служить и правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и Take Profit, которое должно выбираться не менее чем 1 к 2. С текущей просадкой связано и еще одно понятие – просадка по эквити.

Однако в процессе торговли размер депозита постоянно меняется. Так, в этот период он мог быть и меньше первоначального, и больше. Но если на конец периода депозит увеличился, то абсолютная просадка будет равной нулю. Поэтому абсолютная просадка лишь косвенно может характеризовать возможные убытки от торговли. Для грамотного трейдера знание просадки может стать очень важным знанием по многим причинам.

Автоматизация торговли позволяет свести на нет эмоции, их контрпродуктивное влияние на решения при ручном способе торговли. Особенно важно научиться правильно мыслить, чтобы успешно вести с просадками борьбу. Неспособность к этому приводит многих трейдеров к возрастанию потерь. Именно желание отыграться в итоге банкротит большинство трейдеров. Сама не раз была в ситуации, когда счет был в большом минусе, но трейдинг — это не сиюминутные результаты и со временем вложенный труд отбивается. Возможно просто стратегия не подходит, бывает такое, что делаешь все по стратегии и все равно получаешь минусы.

Подключайтесь к боту и используйте все его возможности бесплатно. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Author: Anna-Louise Jackson